CREATE INDEX index_name ON table_name (column1, column2, ...);

Hier nochmal etwas genauer beschrieben: https://www.w3schools.com/sql/sql_create_index.asp

Die Frage ist etwas unspezifisch. Deswegen antworte ich hier auf die Frage in der Perspektive wie sie realisiert bzw. normalerweise gelöst ist:

Normalerweise mit einem B-Tree.

Ein B-Baum (englisch B-tree) ist in der Informatik eine Daten- oder Indexstruktur, die häufig in Datenbanken und Dateisystemen eingesetzt wird. Ein B-Baum ist ein immer vollständig balancierter Baum, der Daten nach Schlüsseln sortiert speichert.

https://de.wikipedia.org/wiki/B-Baum